如果在微信上购买了商品但发现商家没有发货，是可以申请退款的。具体的退款流程可能因购买方式和商家政策不同而有所差异，以下是一些常见的退款步骤。
1、与商家沟通：可以与商家沟通，了解未发货的原因，并表达你的退款意愿。
2、查看购买时的记录：查看购买时的聊天记录和交易记录，确保了解相关的交易详情。
3、申请退款：如果商家同意退款，可以在微信支付的交易记录中找到相关订单，并点击申请退款，按照页面提示填写相关信息，提交申请。
4、等待审核和处理：提交退款申请后，需要等待商家或微信客服审核和处理。
5、留意退款状态：关注退款状态，确保顺利收到退款。
需要注意的是，不同的商家和支付方式可能有不同的退款政策和流程，如果遇到问题，建议联系微信客服或商家客服进行咨询和解决方案，购物时建议选择在信誉良好的商家购物，并保留好相关的交易记录和聊天记录，以便在需要时提供证明。
仅供参考，如不能解决您的实际问题，建议您咨询专业的法律人士或相关机构，如果遇到诈骗行为，请及时向公安机关报案。
