如果在微信上购买了商品但卖家不发货，可以尝试以下步骤进行投诉。
1、与卖家沟通：可以尝试与卖家沟通，了解发货的情况和原因，可能是因为订单量大、物流问题或其他特殊原因导致的延迟，如果卖家给出合理的解释并承诺发货时间，可以等待一段时间。
2、投诉至微信平台：如果与卖家沟通无果，可以在微信平台上进行投诉。
微信搜索“腾讯卫士”并关注该公众号；
进入公众号后，点击底部的“我要投诉”；
选择“网络诈骗”，进入投诉页面；
按照提示填写相关信息，包括购买时间、交易过程、商品描述等，并附上相关证据，如聊天记录、订单截图等；
提交投诉后耐心等待处理结果。
3、寻求消费者权益保护机构的帮助：如果微信平台无法解决问题，可以向当地的消费者权益保护机构投诉，提供详细的购买记录、沟通记录和投诉记录等证据，以便机构更好地了解问题并介入处理。
4、报警：如果卖家存在欺诈行为，且金额较大，可以考虑向当地公安机关报案。
如果在微信上购买商品遇到问题，首先要尝试与卖家沟通，如果无法解决，可以逐步向微信平台、消费者权益保护机构甚至公安机关寻求帮助，在投诉过程中，提供详细的证据和资料是非常重要的。
